Page 200 - 風險管理小辭典
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風險管理小辭典
1 年期的轉置矩陣表
1 年後之評等
期初評等
B C D
A
B A 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.92 0.94 0.03
C 0.05 0.90 0.03 0.02
D 1.00 0.00 0.00 0.00
轉 置 矩陣亦 可用來 檢驗 一個 評 等 系 統是 否 穩 定。一
個 較 穩 定的 評 等 系 統，其 轉 置 矩陣 對 角線 的數值會 較
大，
的機率
等變動表
較
等等
維
定時間內， 距離 對 角線越 持 原評 遠 的數值 級 應 會 相 對的 高， 越小 評 。 客戶 在一 示
的機率 較低 。
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