Page 49 - 匯率衍生性金融商品

第二章 即期與遠期外匯市場
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表 2-4: 路 透 社螢幕 EURF= 頁次 —— 美元 / 歐元 換匯 率
2003 年 6 月 9 日
EURF= EUR Deps & Fwds
Srce Ask Bid RIC RIC Time Time Bid Srce Ask
1.1682 1.1679 (3) EUR= (2) (1) MPSW 07:12 (5) (4) (10) (9) (8) (7) (6)
07:08 2.15 INGN 2.10 EUROND= EURON= －0.28 －0.18 BAFX 07:09
07:08 INGN 2.15 2.10 EURTND= EURTN= －0.275 －0.225 BAFX 07:09
－0.29 －027
2.05
2.17 SGAG EURSND= 06:39 EURSN= EMBA 06:47
－1.96 －1.86 CRE1 07:09
2.14
EURSW=

EURSWD=

2.08
07:12
SELY
06:52 2.15 CRE2 2.05 EUR2WD= EUR2W= －4.00 －3.75 MERF 06:59
－10 －9
07:12 2.16 SELY 2.10 EUR1MD= EUR1M= TUBF 07:12
－19.4 －19.2
07:12 SELY 2.15 2.09 EUR2MD= EUR2M= 07:11
07:12 SELY 2.14 2.08 EUR3MD= EUR3M= －29.79 －29.49 RABN 07:10
07:08 INGN 2.13 2.05 EUR4MD= EUR4M= －40.28 －39.88 RABN 07:12
－48.93 －48.43
07:08 INGN 2.11 2.03 EUR5MD= EUR5M= RABN 07:12
07:12 SELY 2.12 2.04 EUR6MD= EUR6M= －57.0 －55.9 DBFX 07:10
07:08 INGN 2.06 1.98 EUR7MD= EUR7M= －65.9 －64.9 CRE1 06:59
－74.0 －73.0
07:08 INGN 2.04 1.96 EUR8MD= EUR8M= CRE1 06:59
－81.15 －80.35 RABN 07:12
EUR9M=
2.03
EUR9MD=

1.93

07:11
RABQ
07:08 INGN 2.01 1.93 EUR10MD= EUR10M= －89.5 －88.2 CRE1 07:09
－95.8 －94.5
07:08 INGN 2.01 1.93 EUR11MD= EUR11M= CRE1 07:09
－103 －102
2.07
CBKF 1.99 EUR1YD= 07:11 EUR1Y LTFX 07:12
2.25 2.15 EUR2YD= : EUR2Y －165 －154 DBFX 07:11
2.52 2.42 EUR3YD= : EUR3Y －201 －180 DBFX 07:10
－214 －190
2.82 2.72 EUR4YD= : EUR4Y BCFX 07:09
3.03 2.93 EUR5YD= : EUR5Y －214 －150 BCFX 07:09
Y 0 1 R U E : －102 －57 BCFX 07:09
註 : 1. (1) 為存借款期限， ON 為隔夜， TN 為明天到後天， SN 為兩個工作天後起算的 1 天， SW
為兩個工作天後起算的一週， 與 分別為兩個工作天後起算的 個月與 年，依此類
1M 1Y 1 1
推； (2) 為存款利率； (3) 為借款利率； (4) 與 (9) 為報價銀行； (5) 與 (10) 為時間； (6)
為換匯期限； (7) 為買入 / 賣出歐元換匯率； (8) 為賣出 / 買入歐元換匯率。
換匯率雙向報價單位為 美元 歐元，例如 個月期換匯率 － － 即為
2. 0.0001 / 3 29.79 / 29.49
每一歐元－ 0.002979 / － 0.002949 美元。
在此換匯率報價時，美元利率低於歐元 利率，所以換匯率為負。
3.