Page 184 - 利率衍生性金融商品

利率衍生性金融商品
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2. 將 2004 年 6 月 20 日結果 1 的 3 個月期遠期利率 曲線 以 不 同
的 顏色 表 示 ，而加 於 問題 1 的 圖 形 上， 並 由這個 圖 形 指 出在

2003 年 6 月 20 日結果 1 的歐洲美元期貨價格所 隱含 的 3 個月期遠
期利率 曲線 的 變動。這與 你 在2003 年6 月1日的 預測 相 符合 嗎？
3. 在 2003 年 6 月 1 日， 2003 年 6 月至 2004 年 12 月 之 期貨契約

的 基差 為多 少 ？ 如果 你想 根據 所 計 算的 基差 結構進行部 位 操
應
進行
何
如
作，
取多 少利 潤？ 呢？ 在 2003 年 6 月 20 日， 你 可 從部 位 操作中 賺
日結果
20
2
以
曲線
的
上，
形
的 顏色 4. 將 2003 示 ，而加 年 6 月 於 問題 1 的 圖 3 個月期遠期利率 並 由這個 圖 形 指 不 同
出在
表
2003 年 6 月 20 日結果 2 的歐洲美元期貨價格所 隱含 的 3 個月期遠
期利率 曲線 的 變動。這與 你 在2003 年6 月1日的 預測 相 符合 嗎？
5. 如果在 2003 年 6 月 20 日市場出現結果 2 ， 你 的部 位 操作將
損失 多少 ？