Page 471 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

第 20 章 場外監控 —— 銀行的缺失與改正措施 453

監控。監 督 銀行體 系 需 要 辨識 對國內外經 濟 環境 的 潛 在外 部 衝擊 ，並 評 估銀

行體 系 如 何被 影響 。相關的 問 題 包括銀行 部 門 承 受 這些 衝擊 的 穩 健 性 ？ 損 失
會 經 由信用聯結 及／或其他 形 式的管 道 散佈？ 金 融 市場的流動性如 何 ？

衡 量信用 風險的方 法 之一，是利 用量 性總體經 濟模型 或 更多 質性分
析，來 追蹤 外 部 不利事 件 ( 如利率上 升 或市場 需 求 減 弱 等 ) 的 影響 。對銀行

之 ( 家 庭 與 公司 ) 客 戶 的 衝擊 將取決於 當時 其 受 害 性，這 又 可能取決於家 庭

與
貸
無法
端
庭
與
頂 公司部 的家 門 平均及個別之所 公司 是可能最 得 與資本 償 付 槓桿 款的，而家 的最近趨勢與水準等 庭 與 廠 商狀況惡 變 數。在分配 化對銀行
資本。
的
衝擊
失
倒閉
由 將 視 銀行的 良 或 暴 險 組 成及可 用 以 承 受 此等損 些總體經 的 緩 衝 濟 因素可以 作 為銀
過去不
銀行的經
可
知道那
驗
也
行風險的 預警 指標。最近有 許 多 有關銀行 危 機 領 先指標的 實證 研究 指出， 實
質產出 減 緩 、資產 價格 泡沫 、利率上 升 、及國 幣貶 值等總體經 濟變 數，是在
這些 研究 中經 常 被引 用 的， 尤 其是這些負 面 衝擊 發生 在一 段 期間的 快速 信用
成 長 及／或金 融解 除管 制 之 後 。
三、獲得銀行缺失資訊的管道
（一）與銀行管理階層溝通

管 理 品質可能是一金 融 機 構 成 功 營運最重要的因素。經 常 與銀行 董 事
會 與管 理 階 層接 觸 、對 話 是有效監 理 的重要一 環 。 儘 可能地，監 理 機關應經

常
業
務計
論策略
使
理部
門
討 與所有銀行，而非 、計 畫 、偏 僅 是不 行 良 銀行的管 畫 、或管 理 階 層接 觸 。與銀行的行政管 等，如有 需 要，將 理人 員
改變
離
現
監
發現
檢查後
缺
所
理
，監
檢查
地
每次實
實 理 機關 更 新及 審 查現 的 行的監 力。在 理 架 構 。監 地 理 機關 也 應 覆審 機關應與銀行的 管 理 階 層改 正先前 董 事
失
努
會 及管 理人 員 舉 行正式的 會 議 。此外，經 常 與高風險或 問 題 銀行 舉 行 會 議 也
有 助 於銀行的監 理 。
法律 可能有， 也 可能 沒 有 規 定 董 事 會 向 監 理 機關報告銀行的重大缺
失 。在一些國家， 董 事 會 下的 稽核 委員 會 被 要求 當 銀行有管 理 異 常 或 任何違