Page 133 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

第 5 章 資本適足性 —— 新巴塞爾資本協定 5
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附表 5-8: 營業單位的貝他因子

營 業 單位 貝 他因子

公 理
(
β
司
財
1)
18%
交易與 銷售 ( β 2) 18%
零售 銀行 ( β 3) 12%
商業銀行 ( β 4)
15%
收 付 與 清 算 ( β 5)
18%
(
15%
β
6)
服
理
務
代
資產管理 ( β 7) 12%
零售經 紀 ( β 8) 12%

在 主管機關的 允許 下，銀行可以採行 替代 標準法 (alternate standardized
approach, ASA) 。根據該法， 除了零售 銀行與商業銀行兩個 營 業 單位 外，作

業風險資本的計算方法與標準法 相 同。 對 此兩 營 業 單位 ，以 放款 與 墊 款乘 上
一 固 定 m 因子 後， 來代替收 入 總額 作為暴險指標。以 零售 銀行為 例 ，計算公

為
式
:
K = β × m × LA
RB RB RB
上 式 中， K 為 零售 銀行 營 業 單位 資本要求， β 為 零售 銀行 營 業 單位
RB RB
之 貝 他因子 ， m 為 0.035 ， LA 為 過去 三年 放款 與 墊 款平均餘額 。
RB

（三）高階衡量法

根據此法，銀行 在符 合量性及 質 性標準後，監理資本要求依銀行內部

作業風險衡量 系 統所產生的風險數 額 。使用 進 階 衡量法 須經 監理機關核 准 。