Page 45 - 國際金融市場實務

第 2 章〡即期與遠期外匯市場 35

表2-4: 路透社螢幕EURF=頁次— — 美元 / 歐元換匯率

EURF= EUR Deps & Fwds
RIC Bid Ask Srce Time RIC Bid Ask Srce Time
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
EUR= 1.1679 1.1682 MPSW 07:12
EUROND= 2.10 2.15 INGN 07:08 EURON= －0.28 －0.18 BAFX 07:09
EURTND= 2.10 2.15 INGN 07:08 EURTN= －0.275 －0.225 BAFX 07:09
EURSND= 2.05 2.17 SGAG 06:39 EURSN= －0.29 －027 EMBA 06:47
EURSWD= 2.08 2.14 SELY 07:12 EURSW= －1.96 －1.86 CRE1 07:09
EUR2WD= 2.05 2.15 CRE2 06:52 EUR2W= －4.00 －3.75 MERF 06:59
EUR1MD= 2.10 2.16 SELY 07:12 EUR1M= －10 －9 TUBF 07:12
EUR2MD= 2.09 2.15 SELY 07:12 EUR2M= －19.4 －19.2 07:11
EUR3MD= 2.08 2.14 SELY 07:12 EUR3M= －29.79 －29.49 RABN 07:10
EUR4MD= 2.05 2.13 INGN 07:08 EUR4M= －40.28 －39.88 RABN 07:12
EUR5MD= 2.03 2.11 INGN 07:08 EUR5M= －48.93 －48.43 RABN 07:12
EUR6MD= 2.04 2.12 SELY 07:12 EUR6M= －57.0 －55.9 DBFX 07:10
EUR7MD= 1.98 2.06 INGN 07:08 EUR7M= －65.9 －64.9 CRE1 06:59
EUR8MD= 1.96 2.04 INGN 07:08 EUR8M= －74.0 －73.0 CRE1 06:59
EUR9MD= 1.93 2.03 RABQ 07:11 EUR9M= －81.15 －80.35 RABN 07:12
EUR10MD= 1.93 2.01 INGN 07:08 EUR10M= －89.5 －88.2 CRE1 07:09
EUR11MD= 1.93 2.01 INGN 07:08 EUR11M= －95.8 －94.5 CRE1 07:09
EUR1YD= 1.99 2.07 CBKF 07:11 EUR1Y= －103 －102 LTFX 07:12
EUR2YD= 2.15 2.25 : EUR2Y= －165 －154 DBFX 07:11
EUR3YD= 2.42 2.52 : EUR3Y= －201 －180 DBFX 07:10
EUR4YD= 2.72 2.82 : EUR4Y= －214 －190 BCFX 07:09
EUR5YD= 2.93 3.03 : EUR5Y= －214 －150 BCFX 07:09
: EUR10Y= －102 －57 BCFX 07:09
註: 1. (1) 為存借款期限，ON 為隔夜，TN 為明天到後天，SN 為兩個工作天後起算的 1 天，SW
為兩個工作天後起算的 1 週，1M 與 1Y 分別為兩個工作天後起算的 1 個月與 1 年，依此
類推；(2) 為存款利率；(3) 為借款利率；(4) 與 (9) 為報價銀行；(5) 與 (10) 為時間；(6)
為換匯期限；(7) 為買入 / 賣出歐元換匯率；及 (8) 為賣出 / 買入歐元換匯率。
2. 換匯率雙向報價單位為 0.0001 美元 / 歐元，例如，3 個月期換匯率 －29.79 / －29.49 即為
每歐元－0.002979 / －0.002949 美元。
3. 在此換匯率報價時，美元利率低於歐元利率，所以換匯率為負。