Page 98 - 衍生性金融商品理論與實務

88 衍生性金融商品理論與實務

1SFR=0.7920USD 、 100JPY=0.9122USD ， 其 中特 別 值得 注 意 的是日 幣 是
以 100 元為 1 單 位。以下為 從 CME 網 站 所 摘 錄的 歐 元期貨的 報 價資料。

表 3-2 CME 歐元外匯期貨報價資料

raded prices as of 08/21/03 04:00 pm (cst)
Euro Fx Futures Pit- T
MTH/ ─SESSION─ PT EST ─PRIOR DAY─
STRIKE OPEN HIGH LOW LAST SETT CHGE VOL SETT VOL INT
SEP03 1.1001 1.1003 1.0882 1.0919 1.0920 -193 16K 1.1113 29836 93138
DEC03 1.0976 1.0976 1.0855 1.0890 1.0892 -193 322 1.1085 178 2491
1.0860
MAR04 1.0935 1.0936B 1.0860A 1.0867 -193 21 1.1060 23 256
A
JUN04 --- --- --- --- 1.0845 -193 1.1038 57
SEP04 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 1.0825 -193 1 1.1018 1 14
DEC04 --- --- --- --- 1.0809 -193 1.1002 11 16
A .VOL VOL OPEN INT.
EST
TOTL
TOTL
A 16546 30049 95972
資料來源：摘錄自 CME 網站 ( 網址： http://www.cme.com)
（二）契約規格

每個 交易所對外匯期貨合約的 規 格未 必 相 同 ，目前全球 各 大外匯期

貨交易所以 CME 最具代表 性 ， 茲 將其 產品 規 格 整 理如 表 3-3 ：

表 3-3 CME 外匯期貨契約規格

商品 交易單位 最小跳動點 交易時間 最後 每日
種類 代號 ( 約定本金 ) ( 最小跳動值 ) 到期月份 ( 當地時間 ) 交易日 漲跌幅
到期月份第
62,500 0.0002 美元 / 英鎊 三個星期三
7:20 至
英鎊 BP 3,6,9,12 無
英鎊
(12.5 美元 ) 14:00 往前算的第
二個營業日
12,500,000 0.0001 美元 / 日圓
日圓 JY 同上 同上 同上 無
日圓
(12.5 美元 )