Page 47 - 衍生性金融商品理論與實務
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遠期市場交易實務 37
Q ： 15 ( 或 I BUY)
( 換匯率成交 )
A ： SPOT RATE IS 34.568 IF SUIF?
( 報出即期匯率 )
Q ： AGREED
( 同意即期匯率 )
TO CONFIRM I SELL 10MIO USD AT 34.583 TO YOU
A
：
( 確認金額、價格 )
VALUE 17APR03 M TWD TO CBC 206 BIBI
( 交割時間與帳號 )
Q ： ALL AGREED N MY USD TO CITI NY BIBI
( 同意上述條件 )
上 述 交易過程 值 得 特 別 注 意的是交 割 價 格 是由換匯率 加 上雙方合意
的即期匯率所 個月後 的相 決 定，此外，交 (4 月 17 日 ) 割 日期 。 則 是 決 定即期日 (1 月 17 日 ) 後 找 出
日
對
三
得
而
圖 2-4 遠期外匯交易流程
