Page 131 - 衍生性金融商品理論與實務

期貨市場交易實務 121

（二）契約規格

由於股價指數與利率商品 性 質 相似， 範圍 廣 闊 且 有 其 特 殊 地方 性 ，

進行股價指數期貨交易有 整 理如 表 3-14 必 要 。 閱 產品 規 格。 茲 將 市場上 較 重要的國 內
詳
外股價指數期貨

表 3-14 股價指數期貨契約規格

最小跳動

商品種類
交易所 點 ( 最小跳 契約 交易 交易 暫停交
( 商品代號 ) 規格 時間 月份 易機制
動值 )
0.1 點
S&P500 指數 08:30-
CME 250× 指數 3,6,9,12 有
15:15
(SP) (25 美元 )
NASDAQ100 0.5 點 100× 指數 有
08:30-
CME 3,6,9,12
指數 (ND) 15:15
(50 美元 )
Russell 2000 0.5 點 500× 指數 有
08:30-
CME 3,6,9,12
指數 (FV) 15:15
(25 美元 )
Nikkei 225 5 點 5× 指數 08:00- 有
CME 3,6,9,12
指數 (NK) 15:15
(25 美元 )
FTSE
20× 指數 有
0. 5 點
08:00-
Eurotop 100
LIFFE 3,6,9,12
17:00
(10 歐元 )
指數
FTSE 100 指 0.5 點 08:00- 有
LIFFE
10× 指數 3,6,9,12
17:30
)
英鎊
(5

數
台灣發行量 有漲跌
1 點 08:45-
加權股價指 AIFEX T 200× 指數 3,6,9,12 停限制
(200 台幣 ) 13:45
數 (TX)
台灣電子類 有漲跌
點

0.05
08:45-
T 4000× 指數 3,6,9,12
AIFEX
股價指數 停限制
13:45
(200 台幣 )
(TE)
台灣金融保 有漲跌
點
08:45-
0.2

險類股價指 AIFEX T 1000× 指數 3,6,9,12 停限制
13:45
(200 台幣 )
數 (TF)
資料來源：各交易所網站