Page 233 - 銀行內控與風險管理

第 8 風險管理
章

。
其評估信 信 用事件 用 風險 發 生損失時的 步 驟 如 下 ：

(1) 依 照 損失 金 額 的大小，將資產 進 行分類。
(2) 找 出各類的損失分配，以形成不同 違約 損失的機率分配
狀 態 。
28 。
料點
之
最小資
在
投
入
結
果
用
損失分配的分析
，
下
到信
找
(3)
C. 信 用 投 資 組 合 觀點 法
一九九 七 年 麥肯錫 顧問 公 司發展 此一模 式 ，其主要 特 色 為：
係 由 上而 下 之 方 法：
主要在 考慮 總 體 經 濟 因素對 投 資 組 合信 用 風險的影響。
其評估的 步 驟 如 下 ：
債機
發
依
照
(1)
小 投 資 組 合。 構 或 貸 款 人的狀況，將 投 資 組 合 區 分為 幾 個
(2) 計 算 各個小 投 資 組 合所產生信 用事件 的規模與次 數 。
29
(3) 進 而模 型 化 信 用 損失分配 。
D. 投 資 組 合經理法
KMV 顧問 公 司 所 開發 的此一信 用衡量方 法， 係 一種信 用監
，其主要
控模
公
萬 家 型 (Credit Monitor Model) 行公 司預 期 違約 頻 率 (Expected Default Frequency, 特 色 在可提 供 全 球三
開發

28
同註 27 。
29 同註 27 。

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