Page 231 - 銀行內控與風險管理

風險管理
第 8
章

(5)
率（分為
回收
24 固 定與 隨 機 兩 種）。
(6) 情 境 模 擬 分析 。
介紹 四種信 用 風險 衡量 法如：
序
依
A. 信 用 計 量 法

由 於信 用 風險的評估 係 針對 特 定的對 象 ，在計 算 及 匯總 此
種風險不只是十分 困 難，而 且 耗費 成本 極 高。一九 七 四 年

四
(Credit Metrics)
法」
量
用
球 月 ， 摩根 銀行 風險評估 發 表「信 方 法， 計 它 具 有 下列 特 色 ： ，為 全
第一個信
用
以 透 明 化 的 方 法 衡量 資產 組 合中的信 用 風險。
有關 違約 機率與信 用 評等、信 用 差 價 及其 相 關性之 變動
資 料 ，可以自網際網 路 上免 費 提 供 給 使 用者 。
25 。
安
裝
軟體
，可以
在
型
電腦
桌
上
用
Credit Manager
使

它 評估 投 資 組 合的信 用 風險 步 驟 如 下 ：
(1) 估計信 用 風險暴險 值 與信 用 評等機率。
(2) 考慮 不同信 用 評等移轉率的 相 關性。
別 資產在信 用 評等 改變後 的可能 價值 。
(3)
估計個
(4) 將參 數 估計 值 納 入 風險 值 公 式 ，並 選 定一個合適的信 賴

24
同註 12 來源，頁 442 。
25
參考金融人員研究訓練中心出版， 87 － 88 。 《企業風險管理》 ，民國 87 年 8 月初版，
頁
223