Page 480 - 金融資產證券化理論與案例分析

金融資產證券化理論與案例分析

員工
3. 投資組合管理者的經驗
x.xx ✓
6. 作業 / 後台人力資源 x.xx ✓
8. 人員持續性 / 穩定性 x.xx ✓
9. 人員深度 / 適合度
x.xx ✓
加權評等 x.xx
程序和控制
政策和程序
x.xx ✓

文件品質
-
1.
3. 作業控制
x.xx ✓
5. 內部 / 外部 / 法規稽核結果 x.xx ✓
6. 管理報告 x.xx ✓
加權評等 x.xx
信用承諾 / 資產選擇
1. 投資研究的品質 / 深度 x.xx ✓
3. 投資分析程序
x.xx ✓
5. 遵守穩定的投資型態 / 準則
x.xx ✓
7. 信用文件審閱 x.xx ✓
x.xx
加權評等
投資組合管理
1. 資產監控的頻率和範疇 x.xx ✓
3. 市場資料的取得和使用 x.xx ✓
4. 資產評價 / 定價程序
x.xx ✓
6. 危難資產管理 / 訓練經驗 x.xx ✓
加權評等 x.xx
CDO 管理
1. CDO 組成 / 建構模型的能力
x.xx ✓
3. 法規遵循監督 x.xx ✓
5.
投資人報告
x.xx ✓

6. 信託監察人界面的品質
x.xx ✓
加權評等 x.xx
科技
1. 資訊科技人員的經驗
x.xx ✓
2. 前中後台系統的品質 x.xx ✓
4. CDO 管理工具 x.xx ✓
5. 內部 / 外部報告的能力和彈性
x.xx ✓
加權評等 x.xx
資料來源： Rating CDO Asset Managers,Fitch Ratings,October 2004.
(http://www.fitchratings.com)

主 要評 等 項 目包 括 ： 公司 歷史 及 管 理經 驗 、 財 務狀況、 員 工 素 質、 程序

與 控 制 、信用 承 諾 / 資產 選擇 、投資組 合管 理、 CDO 管 理、 科技 以及投資組

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