Page 104 - 利率衍生性金融商品

利率衍生性金融商品
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個月期 年率 0.8%
6 LIBOR
12 個月期 LIBOR 年率 1.0%
個月期無息債券殖利率年率 1.5%
18

那麼 在 2004 年 1 月所 做 的 遠 期利率 協 定與換利的損益將分
別為多少 ？
5. 如果在 2004 年7月， 市場 資訊 如下 :

個月期 年率 1.2%
6 LIBOR
個月期 年率 1.5%
12 LIBOR
18 個月期無息債券殖利率年率 2.5%

？
別為多少 那麼 在 2004 年 1 月所 做 的 遠 期利率 協 定與換利的損益將分
6. 由以上 4 與 5 兩個 問題 的 結 果， 你認 為 遠 期利率 協 定與換
利之間存在 怎 樣的 關係？