Page 453 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

第 19 章 場外監控 —— 金融預警制度 435

3. 較大 精 確 性。 斯 可 模型 在找出 評 等為 1 或 2 之銀行 存 在 潛 在 降 級的成
績相 當良好 。換言之， 斯 可 模型預警 顯示下 次檢查沒 有 被 降 級的金 融 機 構 家

數較 少 ，此與 實 際的 結果 相 當  合 。
較
全
所有 4. 楷 模斯 完 個別 分析。 評 等項目加以 斯 可 模型使用 評 等，此包括市場風險 金 融 資料與 檢查 資料 敏感 兩 者的相關，來對 理 績效項
性及管
目。

斯 可 模型 如同 許 多 其他 模型 一 樣 ， 也 有其缺 點 或 限 制 。 斯 可 模型 的缺
點 主要為 :

績效
測
區分
模型未
評
等為

評
1
及
2. 1. 當評 等 觀 察 值有 等為 限 時 ， 模型預  的銀行。 遞 減 。
3. 唯 有銀行 申 報的財務資訊 完 整 ， 模型 才 有 好 的表 現 。
4. 模型未使用檢查人 員 已 知 的質性 ( 非數 量 ) 資訊。
雖然斯 可 模型 與 卡 爾模型 均為 聯邦存 款 保 險 公司 所 發 展 的金 融預警制
度，
統計
可
1. 但兩 斯 者有以下的 模型使用 差 別 : 技 術，而 卡 爾模型 則是依 賴 專 家 系 統的 判斷 。
2. 斯 可 模型 及 卡 爾模型 的數 字 評 等 無法 加以比較，因為 斯 可 模型 以 1 到
5 數 字 來 評 等銀行，而 卡 爾模型使用 0.5 到 5.5 數 字 。
3. 4. 斯 可 模型 產 生 一 降 級機率的百分比，而 獨 立的比率 導 出，而 卡 爾模型沒 爾模型使用 有。 18 個比率。

個
12
等從
可
斯
模型評
卡
三、成長監控系統
聯邦存 款 保 險 公司 於 1980 年 代 中期 發 展 的 吉 姆斯 (GMS) 或成 長 監控 系
統 (Growth Monitoring System, GMS) 是一 簡 單 的 早 期金 融預警模型 。該 模

—— 即 快速 成 長 階 段 。該 模型 的 假設
初
期的
期
型
倒閉
生
主要
係偵測
銀行
命週
是資產總額或放款的 快速 成 長 顯示主管機關應 知曉 銀行的風險行為。成 長 有
關風險來自銀行放款可能 集 中於風險 領 域及管 理 鬆弛 兩 方 面 。例如，為便利
快速 成 長 而 降 低 承 貸 標準、 遞 增 依 賴波 動性 籌 資、或一般內 部 控 制存 在顯 著
缺 失 。可是，該 模型 區分內 部 及外 部 ( 如 合 併 有關 ) 成 長 ，以說明前者 ( 內