Page 455 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

第 19 章 場外監控 —— 金融預警制度 437

表 19-5: 美國聯邦存款保險公司成長監控系統中使用的解釋變數

成 長 率 變 數 :
資產總額成 長 率
1.
2. 放款與租 賃 成 長 率
3. 放款、租 賃 、及 5 年以上 證 券成 長 率

4. 波 動性負債成 長 率
5. 權 益資本成 長 率
比率 變 數 :

放款、租 賃 、及 5 年以上 證 券總額對資產總額比率
6.
7. 波 動性負債對資產總額比率

8. 權 益資本對資產總額比率
平均 每 位 員 工資產額
9.

第 3 節

財政部通貨監理署的金融預警制度

美國財政 部 下的 通貨 監 理署 (OCC) 似 乎 尚 無 一正式的金 融預警制 度，

可是該
劃
計
絲雀專
預
模型 以便主管機關 署提 出一金 偵測 銀行 案 業 的風險趨勢及 (Project Canary) 精 確 地 ，該計 未 劃 將包括金 件 。該 融預警 署 的
來的事
測
銀行計算機 模型 (Bank Calculator Model) 將成為金 絲雀專 案 計 劃 中的一 部
分且正在 測試 中。該 模型 目標是找出銀行 倒閉 的 整 體風險及特定的風險銀行
(bank-at-risk) ，而所 謂 的風險銀行是指 那 些經 歷遞 增 倒閉 機率的銀行， 模型
目的在

在上述目標下，該 問 題 徵 兆 出 現 於財務報表、 將 尋 求財務報表以外的資料 檢查人 員 降 級前，找出 協助 。 潛 在的 問 題 銀行。
模型

銀行計算機 模型使用 標準的 邏輯迴 歸方 法 (logistic regression method)
來進行估計。 被 解 釋 變 數是 倒閉 銀行與 合 併 銀行加總對 聯邦核 照 銀行總數的

比率， 解 釋 變 數包括下列三大類有關風險 ( 表 19-2):