Page 449 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

第 19 章 場外監控 —— 金融預警制度 431

將 被 排除在外。
5. 未 具 評 等 儲貸 機 構 的能力。

6. 未提 供所有個別 評 等項目的 評 等。

表
19-1:
希
聯邦 準 備 銀行的 希爾風險評等與風險等級模型中的解釋變數 爾風險評等模型 聯邦 準 備 銀行的 希 爾風險等 級 模型
與風險 估計
解釋 變 數 解釋 變 數
評等關 係 係 數 符 號
資 產 品 質 資 產 品 質
1. 逾 期放款 (30 ～ 89 天 ) ＋ 1. 工 商放款 ＋
2. 逾 期放款 (90 天 以上 ) ＋ 2. 逾 期放款 (30 ～ 89 天 ) ＋
3. 已不 計 息催收 放款 ＋ 3. 逾 期放款 (90 天 以上 ) ＋
4. 沒入不 動 產 放款 ＋ 4. 已不 計 息催收 放款 ＋
( 住宅 不 動 產 放款 )
5. 其他 沒入不 動 產 放款 ＋
6. 資 產 大小 －
獲 利能 力 獲 利能 力
5. 淨收益 － 7. 平 均 資 產 報 酬 率 －
流 動性 流 動性
6. 投資證券 － 8. 證券 帳 面價值或 ＋
大額定期 存 款 (10 萬以上 )
資本
資本
7.
其他 淨 值總額 － 9. 淨 值 ( 權 益 資本 ) 總額 －
8. 統 一銀行監 督 篩 選的資 產 成 長
＋
百分 位 數
9. 統 一銀行監 督 篩 選的 綜合 百分
＋
位 數
10. 前次管理能 力 評等 ＋
11. 前次 堪 模 斯 綜合 評等 ＋
註 : ＋表示解釋變數與風險評等或風險等級呈正相關 ，即解釋變數的值愈大，風險評等或風險
等級愈大 ( 愈差 ) 。
－表示解釋變數與風險評等或風險等級呈負相關，即解釋變數的值愈大，風險評等或風險
等級愈小 ( 愈好 ) 。