Page 317 - 授信管理:法規制度與融資架構

第 10 章│授信特徵與產業別的集中性風險

16. 請以任何銀行為例，說明「產業」別為授信特徵的信用風險集中
度，是將「產業」分成幾種類別？各產業特徵類別的配置比率為

何？請自行假設個別產業特徵的期望報酬率(以放款的平均利率衡
量)及風險(以放款利率的標準差衡量)，並計算總產業特徵的報酬率

(Portfolio Return)、風險及效率前緣(Efficient Frontier)？

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