Page 66 - 國際金融市場實務

56 國際金融市場實務

設一跨國公司面臨 3 個月期的台幣 / 美元匯率風險，而目前的市場
資訊如下:

即期匯率 (台幣 / 美元) 30.49 / 30.50
3 個月期美元年利率 1.75% / 1.857%
3 個月期台幣年利率 1.2% / 1.135%

1. 若跨國公司為一出口商，想要出售遠期美元，遠期匯率應為多
少？

2. 若跨國公司為一進口商，想要買進遠期美元，遠期匯率應為多
少？

3. 設市場其他的資訊如下:

1 個月期 (31 天) 美元年利率 1.125% / 1.250%
1 個月期每一美元的換匯率 －0.0181 / －0.014 (台幣)

如果跨國公司想要由換匯市場借入台幣，利率應為多少？反之，

如果想要在換匯市場貸出台幣，利率應為多少？