Page 68 - 國際金融市場實務

58 國際金融市場實務

在這種情況下，應如何進行期差部位操作？如果將 1×3 (未來 1
個月的 2 個月期) 與 3×6 (未來 3 個月的 3 個月期) 的美元對台幣期差
部位操作予以平倉，可以獲利多少？