Page 282 - 國際金融市場實務

272 國際金融市場實務

後再承做 6 月份到期的利率期貨，以規避 6 月份到 9 月份的利率風
險。

表11-1: 主要通貨利率期貨交易地點

3 個月期利率 交 易 地 點
美元 LIBOR 芝加哥商品交易所 (CME)
倫敦國際金融期貨交易所 (LIFFE)
新加坡國際貨幣交易所 (SIMEX)
東京國際金融期貨交易所 (TIFFE)
美中商品交易所 (Mid-America Commodity Exchange)
歐元 LIBOR 倫敦國際金融期貨交易所
芝加哥商品交易所
新加坡國際貨幣交易所
英鎊 LIBOR 倫敦國際金融期貨交易所
瑞士法郎 LIBOR 倫敦國際金融期貨交易所
日圓 LIBOR 東京國際金融期貨交易所
新加坡國際貨幣交易所

表11-2: 3個月期的美元及歐元利率期貨契約內容

美元 歐元
交易單位 1,000,000 美元 / 口 1,000,000 歐元 / 口
利率標的 3 個月期 3 個月期
100.00 減去 3 個月期美元 100.00 減去 3 個月期歐元
報價方式
LIBOR (到小數點第二位) LIBOR (到小數點第二位)
每點數單位價值 0.01 (25 美元) 0.01 (25 歐元)

交割月份 3、6、9、及 12 月 3、6、9、及 12 月
各交割月份的第三個星期 各交割月份的第三個星期
最後交易日
三的前兩個營業日 三的前兩個營業日