Page 104 - 解讀金融業務完全手冊－證券與保險篇

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2. 如果結算日的基準利率為 6.55%：

181 1
(6.55%－6.73%)×500,000,000× ×
365 181
1＋ (6.55%  )
365
=－446,301×0.968541=－432,261

由於參考利率 6.55%低於 FRA 利率，客戶必須支付結算金額

432,261 給銀行。

FRA 結算金額