Page 321 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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情況，對資金 交 易 產品 的市場風險、 頭寸 市值 變 動進行即 時
監控。

第六十五條 商 業銀行應當建立資金 交 易 風險和市值的 內 部報告制度。有
關資金業務風險和市值情況的報告應當定期、及 時 向 董 事

會、 高 級管理 層 和其他管理人員提供。 商 業銀行應當制定不
同 層 次 和 種 類 的報告的發 送 範 圍 、程式和 頻 率。

第六十六條 商 業銀行應當建立全 面 、 嚴密 的 壓力 測 試 程式，定期對 突 發
的 小概 率事 件 ， 如 市場 價 格 發 生 劇烈 變 動， 或者 發 生 意 外的

政 治 、經濟事 件 可 能造 成的 潛 在 損失 進行 模擬 和 估 計，以 評
估 本行在 極端 不利情況下的 虧損 承受 能 力 。

商 業銀行應當 將 壓力 測 試 的 結 果 作為制定市場風險應 急 處 理
方案的重要依據，並定期對應 急 處 理方案進行 審 查和測 試 ，

不 斷 更 新 和完善應 急 處 理方案。
第六十七條 商 業銀行應當建立對資金 交 易 員的 適 當的 約束 機制，對資金

交 易 員實施有 易 員應當 效 管理。 易 員行為 準則 ，在職責 許 可權、
交
嚴格遵守交
資金
止損
限額
交
易
交 易 ，並
易
臺
部門對前
中
和後
交
易
的反
商
第六十八條 授 信額 度、各項 嚴守交 易 資 訊秘密 交 和 。 台 點 內 以 真 實的市場 臺 價 格 進行
業銀行應當建立資金
映 和監督機制。
中 台 監控部門應當 核 對前 臺 交 易 的授權 交 易 限額 、 交 易 對 手
的授 信額 度和 交 易價 格等 ，對 超 出授權範 圍內 的 交 易 應當及
時 向有關部門報告。
後 臺 結 算部門應當獨立地進行 交 易 結 算和付款，並根據資金
交 易 員的 交 易記錄 ，在規定的 時 間 內 向 交 易 對 手 逐 筆 確 認交