Page 320 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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未 經 上 級機構批准，下級機構不 得 開展任 何未 設 許 可權的資
金 交 易 。

第五十九條 商 業銀行應當完善資金營運的 內 部控制，資金的調出、調 入
應當有 真 實的業務 背景 ， 嚴格按 照授權進行 操 作，並及 時 劃

撥 資金， 登記 台 賬 。
第六十條 商 業銀行應當根據授 信原則 和資金 交 易 對 手 的 財 務 狀 況，確定

交 易 對 手 、 投 資 物件 的授 信額 度和期 限 ，並根據 交 易 產品 的 特
點 對授 信額 度進行動 態 監控，確保所有 交 易 控制在授 信額 度範

圍之內 。
第六十一條 商 業銀行應當 充 分 瞭 解所從事資金業務的 性質 、風險、 相 關

的法規和 慣 例 ，明確規定 允 許 交 易 的業務 品種 ，確定資金業
務 單 筆 、 累 計 最 大 交 易 限額 以及 相 應承 擔 的 單 筆 、 累 計 最 大

交 易 損失限額 和 交 易 止損 點 。
高 級管理 層 應當 充 分 認識 金融 衍生 產品 的 性質 和風險，根據

本行的風險承受 水 準 ， 合 理確定金融 衍生 產品 的風險 限額 和
相 關 交 易 參 數 。

評估
商
第六十二條
措
符合
定
易
與風險進行
的
交
運用量化的風險管理 業銀行應當建立完備的資金 本行 特 點 的風險控制政策、 模 型 ，對資金 交 易 風險 施和定量指標，開發和 收益 和控制系統，制 適
時 、 審慎 評價 ，確保資金業務各項風險指標控制在規定的範
圍內 。
第六十三條 商 業銀行應當根據資金 交 易 的風險程度和管理 能 力 ，就 交 易
品種 、 交 易 金 額 和 止損 點 等 對資金 交 易 員進行授權。
資金 交 易 員 上 崗 前應當 取得相 應資 格 。

第六十四條 商 業銀行應當 按 照市場 價 格 計算 交 易頭寸 的市值和 浮 動 盈虧