Page 254 - 抓住信用的價值與風險-銀行信用貸款的價值衡量與迷思
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抓住信用的價值與風險
定,風險管理制度是足以控制風險;當風險曝險額如接近風險限額時,則
監測系統將會提出風險警訊,提示風險部門主管應即採取相關防範措施;
而風險曝險額一旦高於風險限額,就表示風險已逐漸上升,風險部門主管
應即啟動緊急處理程序。也就是說,風險限額的管理是具有在資產發生虧
損與風險之前,所採取“防患於未然"保全措施的功能,也據以避免損失
的發生或擴大。
銀行信用貸款的價值衡量與迷思 -
(二)對風險的動態管理
風險限額的管理,就如同前節所提信用額度的訂定,一樣是必須強調
動態性的管理與監控。也就是在每個控管的時點與程序上,風險管理系統
都可以依照最新市場情勢的變化與經營數據的起伏,機動調整與核計各
項風險限額,並就所有風險限額額度的執行情形與發展動態,各業務部門
及風險部門主管都應經由各項經營數據與客戶往來記錄,隨時分析風險
限額管理系統是否需及時做出調整與產出準確分析,以供決策層主管作
適時的決策。也就是說,風險限額管理必須依賴一整個系列的經營動態資
訊與客戶履約現況,建立最有效的資訊管理作為,以隨時掌控銀行經營風
險。
(三)對風險和報酬的均衡分析
風險限額是強化各項業務經營的一項管理手段。從近期來說,風險限
額管理是對業務拓展會有某方面的限制與管控,但就遠期來說,是對銀行
的未來發展與競爭力卻是有利的。如某種業務一開辦就因不停地促銷與
優惠措施的給利,相對帶來相當龐大的業務擴展,短期內也為銀行帶來豐
碩的收益;但隨著時間經過與促銷方案不斷,如果業務不斷擴張,但銀行
整理收益卻不停出現邊際收益遞減、邊際客戶逐為增加的現象;如此,
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