Page 44 - NO.165銀行家雜誌
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面對瞬息萬變的國際局勢，風控對金融業來說相當重要。銀行營運的核心取決於信用風險管
理，不論科技如何進步，FinTech如何發展，相關單位仍需落實控管，避免金融危機銀行業
者不自律的嚴重後果再次上演。
撰文：曹添旺、李宗穎
界上無時無刻存在著各式各樣的風 管機關和銀行業者需要重新審視現況，並扮
世 險，諸如地緣政治風險、資安風險、 演好各自的角色。主管機關需要引導與督促
國安風險、氣候變遷風險、金融海嘯風險、 銀行，不可以單純相信市場參與者的自律，
經濟衰退風險、染疫風險等，各種風險之間 否則2008年的金融海嘯可能在台灣上演。
的交互作用又讓人難以捉摸。面對瞬息萬變 值得一提的是，金融海嘯後，美國國會為了
的國際局勢，風險控管更形重要。 強化金融監理，通過《陶德─法蘭克法案》
不管科技如何進步、金融科技（FinTech） （Dodd-Frank Act），中小型銀行頓時怨聲載
如何發展（例如投資風險極高的加密貨幣、中 道，因為它們難以滿足法案的要求，且獲利
央銀行正在研究的數位貨幣以及區塊鏈技術的 能力嚴重受損，後來美國國會從善如流，才
應用等），銀行營運的核心仍舊取決於信用風 放寬對中小型銀行的規範。台灣主管機關也
險管理。銀行業最古老、傳統的風險就是借錢 不應該拿國際標準硬套在本土銀行身上，因
不還（不管是有意的或是無意的），2008年的 為兩者的營運模式相差甚遠，要認知到國際
金融海嘯追根究柢也是歸因於「交易對手信用 規範（如巴塞爾協定，Basel Accord）適用
風險」（Counterparty Credit Risk, CCR）。近年 於國際大型銀行，台灣本土銀行礙於資源有
來台灣電商發展越發蓬勃，先買後付的交易模 限，無法照單全收。那麼，本土銀行就不用
式可能會讓消費者陷入債務問題，進而提升整 或無法做好信用風險控管了嗎？也不盡然。
體違約風險，有關單位不得不重視相關議題。 信用風險控管不是一蹴可幾，想要一步登
天，必然失敗，要按部就班才有成功機會。
改變思維 例如學習微積分要從加減乘除開始，然後代
重新審視現況並扮演適當角色 數、幾何、三角函數。過程可以加速通過，
但是不可以省略。建置好的信用風險控管系
要提升本土銀行的信用風險控管，主 統與制度要先蒐集跟儲存與日常營運相關的
44 台灣銀行家2023.9月號
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