Page 45 - NO.165銀行家雜誌

不管科技如何進步、金融科技如何發展，銀行營運的核心仍舊取決於信用風險管理。（圖／達志影像）

歷史資料、建置可以用在日常營運的預測模 汽車行駛時大部分時間要踩油門，但關鍵時
型，最後再依據這些預測模型跟相關資料來 刻必須踩剎車，否則銀行可能陷入營運危
計算供高層（例如董事會）制定營運策略的 機。好的風險控管可以提供藍圖、規劃，清
經濟資本配置與壓力測試的壓力損失。 楚標示各類風險程度，以便董事會和高階主
台灣本土銀行也需要改變觀念，部分管 管擬定營運策略。風險控管部門的目標應該
理人有心要落實風險控管，但不知道如何著 是幫忙銀行透過避開高風險可能引發的呆帳
手，大多只是應付主管機關規定。風險控管 損失來極大化利潤，而不是只聚焦於風險極
不是第二個稽核單位，它需要有前瞻性，要 小化。

能夠預測未來可能的風險，並以此作為營運
策略的依據之一。數10年來，信用風險控管 蒐集與存取資料
早就引進統計預測模型為工具，根據歷史資 大型國際銀行與國內本土銀行作法不同
料來預測交易對手在未來一定期間內違約的
機率（實務上信用卡的評分標準與對企業放 風險控管需要依據大量的歷史資料進行
款的信用評等依據皆由此衍生），而在這基 預測，對銀行業者而言，第一步就是蒐集、
礎上，後續才能夠計算更複雜的經濟資本和 儲存歷史資料。在大數據時代，資料可視為

進行壓力測試。風險控管就像汽車的剎車， 一種新的生產要素，業者必須善加利用。

台灣銀行家2023.9月號 4545
台灣銀行家2023.9月號

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