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銀行業者完成相關數據的建置後，可透過 AI 模型建構違約風險指標，降低面對的信用風險。（圖／達志影像）
位優化則是指在數位化的基礎上，改善銀行 再檢查銀行如何進行分析以及如何應用在日常 AD
業的作業流程；最後，數位轉型則是指銀行 營運。若銀行業者不重視資料的完整性，如何
業利用前述的架構發展出新的商業模式，從 透過先進、複雜的風險控管預測模型來降低信
而提升自身價值。在完成相關數據的建置 用風險？
後，銀行業者可透過A I模型建構違約風險指 主管機關可以考慮以下作法：如果業者第
標，從而降低面對的信用風險。數據是數位 一次沒有通過主管機關對資料蒐集、儲存的稽
轉型中最重要的元素之一，沒有高品質的資 核，可給予書面警告並要求限期改善；若第二
料與友善的分析架構，銀行業者在未來勢將 次稽核仍沒有通過，則可依法裁罰，並要求銀
面臨嚴峻的挑戰。 行停止部分業務；若銀行業者持續不改善，且
主管機關判定可能引發重大系統性金融風險，
主管機關積極作為 則可考慮勒令該銀行停止營業，直到改善為止。
展現督促落實風控決心 2008年金融危機讓我們看到銀行業者不自律可
能產生的嚴重後果，主管機關應該重視潛在的影
上文提及不少本土銀行可以做的努力， 響，並採取強勢的作為，同時，也可順便解決
那麼主管機關金管會又應該如何扮演引導和 銀行過剩（Overbanking）問題。（本文作者曹
督促的角色呢？首先，在現有的金融法規 添旺為中華經濟研究院董事長、東吳大學名譽教
下，擬定及公告新的管理辦法，要求銀行業者 授；李宗穎為美國德州農工大學經濟學博士，曾
建置相關資料庫，展現督促銀行落實風險控管 在花旗銀行紐約總部信用風險管理處工作，回台
的決心。主管機關到各銀行稽核時，應該從根 後曾在多家銀行協助建置信用評分卡、計算經濟
本做起，例如檢查銀行是否有留存歷史資料、 資本、設計壓力測試與計算壓力損失等，為銀行
如何儲存、存在什麼系統、如何取回等，然後 信用風險控管專家、大學兼任助理教授）
48 台灣銀行家2023.9月號2023.9月號
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