Page 132 - 風險管理小辭典
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風險管理小辭典
′
VaR = VaR + ( ∆ ) VaR × a + ......
p + a p
當 a 很 小 時，可以忽略 二階 ，則增 額 風險值估計如
下 ：
′
增 額 風險值 ≈ ( ∆ ) VaR × a
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