Page 129 - 風險管理小辭典
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2 市場風險
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情境模擬分析法－盈餘及經濟價值
Scenario Simulations - Ea rnings and Economic Value
情 境模 擬 分 析 法係另一種衡量風險 暴 險水準的 方
法，其係預估金融商品及投資 組合 價值，在特定風險因
子 變動 情況 下，其可能之變動 情形 。在一 簡 單 的基 礎
上，風險因 子 變動可 應 用於 敏感 性因 子 衡量法 ( 例如 存 續
期間或 DV01) ，以 取得 資產價值在特定 情 境下之變動 情
形 。 該 等 情 境可 任 意 決 定或經由統計 推 論而來，如分 析
變動之
歷史
子
某些
風險因
預 測 ，以 說 明 風險因 子 在特定環境下之變動 資 料 或利用隨機 過程進 。 行多 重
情形
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