Page 76 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

58 現代銀行監理與風險管理

準 存款保 費 (risk-based premium) 、風險 基準 經 紀 存款 (risk-based brokered

deposit) 、加 入 利率風險的風險 基準 資本 (interest rate risk embedded risk-
based capital) 、及風險 基準 金融 預 警模型 等，以下 我 們依序 介紹風險 基準 資
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本在這些金融監理 上 的 應 用。

表 4-1: 銀行資本適足性的分類

總風險基準 第一類風險基準 第一類 有形權益
資本比率 資本比率 槓桿比率 比率
資本健全銀行 ≧ 10% ，且 ≧ 6% ，且 ≧ 5% —
資本適足銀行 ≧ 8% ，且 ≧ 4% ，且 ≧ 4% —

資本不足銀行 ＜ 8% ，或 ＜ 4% ，或 ＜ 4% —

顯著資本不足銀行 ＜ 6% ，或 ＜ 3% ，或 ＜ 3% —
極端資本不足銀行 — — — ≦ 2%

第 2 節

差別風險基準存款保費

過去 我 國的信用合作社及 農 會信用部等 基 層 金融機構發生 擠兌 風 暴

時，財政部及中 央 銀行等主管機關 往往 採行 「 概 括 承受 」 及資金 挹 注等 措
施，以 緩 和 有形 擠兌 的 情況 。 但 是，金融風 暴餘波 盪漾 ，存款 戶靜悄悄 地將

存款提出或 轉 存，而形成所 謂 「悄悄 的 擠兌」 (silent run) 。 例如 ， 基 層 金融
機構在 1995 年 10 月的存款流 失 高 達 新 台幣 176 億元 ，其中 農漁 會信用部流 失

失
164
3,600

億
萬元
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接 二連 萬元 ，信用合作社流 暴 ，使 得 存款保險 億 8,400 又 成為 。 熱 門 話 題 ，有關強制或自
三的金融風
由投
款保險公司資本以強 保、 單 一或差別存款保險 化 理 賠 能力、 費 率、存款保險公司金融業務檢查 掛牌揭 示 未 加 入 存保以保 障客戶權益 權 、提高存 、存

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有關風險基準金融預警模型，請參閱第十九章。