Page 511 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)
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第 21 章 銀行監理的新趨勢 —— 風險聚焦的金融監理 493
檢查 的偏 好 、 時 間考 量 、 空 間 規 劃 、及管 理 階 層 的 時 間等。
步驟 2: 評估金融機構風險
為 集 中監 理 資 源 於銀行風險最高的 業 務， 聯 絡 中 心 的 人 員 或其他指定
的金 檢人 員 應對金 融 機 構 進行風險 評 估。該項 評 估 涵蓋 金 融 機 構 所 面臨 的所
信用
有風險，如 風險等 ( 表 21-4) 風險、市場風險、流動性風險、 。 作業 風險、 法律 風險、及 信
譽
表
21-4:
聯邦準備銀行 聯邦準備銀行及財政部通貨監理署的風險類別 財政部通貨監理署
信用風險 信用風險
市場風險 價格風險
利率風險
匯率風險
流動性風險 流動性風險
作業風險 交易風險
法律風險 法規遵循風險
信譽風險 策略風險
信譽風險
風險 評 估 後 的監 理 文件 為風險 矩陣 (risk matrix) 及風險 評 估 (risk
assessment) 報告，前者以 矩陣 說明 各 主要 業 務項目的風險數 量 類別水準及
風險管 理 品質 ( 表 21-5) ， 後 者以 文字 敘 述不同風險的水準、趨勢、及 綜合
風險。
表 21-5: 風險矩陣
