Page 347 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)
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第 14 章 市場風險 —— 市場風險的資本規範 329
表 14-2: 債券交易之一般市場風險的資本要求
時區 表 14-3: 時 段 水平互沖不准的計算權數 時區內 鄰 區 間 I 與 III 時區 間
0 ~ 1 月
1 ~ 3 月
I 40%
3 ~ 6 月
6 ~12 月
1 ~ 2 年
2 ~ 3 年
II 30%
100% 40%
年
3 ~ 4
4 ~ 5 年
5 ~ 7
7~10 年
年
III 30%
10~15 年
15~20
20 年以上 年
第五，進行兩 回合 的水平 ( 互 沖 ) 不 准 (horizontal disallowance) 計算，
—— 即收益率 曲 風險 (yield curve risk) 。水平不 准 計算的
考慮
以
風險
利率
變動
權 數如 表 14-3 ，過 程 如 下 :
