Page 306 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

288 現代銀行監理與風險管理

之 現 金 流 量的常 態 基 準 (normal benchmark) ，後兩 種 情 況 則分 別導 出 特 定銀

行 危 機及一般市場 危 機 下 的最壞 情 況基 準 (worst-case benchmark) 。

籌資市場管理

銀行 應注 意 負債 分 散 、 債 權 人 關係、及資產銷 售 市場的 建 立 。 尤 其

是，對個 某 一地理區 別 籌 資來 ，均 源 的 依 賴， 注 無論 。 是 依 賴 某 一 類 型金融 工 具 、資金提供 者 、

應
域
特

或
加
意
備援計劃
備 援 計劃主要 包括 危 機 處 理 策 略 及後備 流 動 性。前 者 指 危 機發生時，
資 訊 流 程 及時且 未 中 斷 、 責 任區分、資產與 負債 結構改 變 、 客戶 關係 維 繫 、
及與 新聞傳播媒 體接 觸 等 ； 後 者 指在 危 機 情 況下 ， 彌補 現 金 流 量不 足 的資金

來 源和程 序 。

三、流動性超額／缺額實例
員會
銀行監理
尚
有
性指
的
南
情 況下現 巴塞爾 金 流 量，求出 委 流 動 性超額 流 動 ／缺 額的例 中， 子 。例如， 應 用到期 表 12-1 日階梯 中， 與不同 銀行
某
列出第 1 天 、第 2 天 、第 3 到第 15 天 、及第 16 到 30 天 等四個到期 日階梯 下 ， 現
金的 流 入及 流 出，以計算其 流 動 性超 ／缺 額。例如，第 1 天 的 現 金 流 入共 180
元， 現 金 流 出共計 140 元， 流 動 性超額為兩 者 之 差 40 元 (= 180 元 － 140 元 ) ，
其 他 不同期 間 的 流 動 性超額分 別 為 10 元、 60 元、及 20 元。此外， 表 12-2 說 明

一 天 內，銀行在不同 情 況下 ( 常 態情 境 、 特 定銀行 危 機、及一般市場 危 機 )
的 流 動 性超 / 缺 額。例如，在常 態情 境下 ， 現 金 流 入及 流 出 決 定 流 動 性超額

40 元。 但 是，在個 別 銀行 危 機 下 ，即使 現 金 流 入能 維 持不 變 ， 現 金 流 失 卻 增

危
加到
機
下
足
220
成銀行
)
為少
造
入 ( 流 出 元，因而產生 較常 態情 境下 流 動 性不 ( 多 ) 40 ，所以 元。 又 如，在一般市場 流 動 性 短 缺 90 元。 ， 現 金 流