Page 170 - 衍生性金融商品百問

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鐘內
分
該
時
筆
均價訂之，但
筆
高
各
筆
及最
低
20
最後 以 最後 交易 交易日 剔除最 收 盤前 段內 15 不 足 2 20 所有交易之成交量加權平 交易 交易者，以 後 之成交量加權平 當 日 最後
者，以
日實
結算價 均價 日交易時間 替 代之。 當 日交易不 替 代之。 足 20 筆 項 之 最後 當 結算價 際 交易之 不合
成交量加權平均價
顯
無成交價，或前
內
當
理
交易人持有本契約之未 時，由本公司決定之。 了 結部位同一方單一月份不 超過
1,000 口；各 月份合計不 超過 2,000 口 。
部位
期貨自 營 商以交易人部位限制數三 倍 為限， 惟最近 到期月
限制
份契約不 得超過 1,000 口。
法 人 機構 基於避險 需求得向 本公司 申請放寬 部位限制。
期貨商 向 交易人 收取 之交易保證金 及 保證金 追 繳標準，
不 得 低於本公司公 告 之原始保證金 及 維持保證金 水 準。
保證金 本公司公 告 之原始保證金 及 維持保證金，以 「台灣 期貨
交易所結算保證金 收取 方式 及 標準 」 計算之結算保證金
為基準， 按 本公司訂定之成數加成計算之。

所謂利 率 交換 (Interest Rate Swap, IRS) 是指 訂 定 契約
的 雙 方 ，在相同的名 目 本金貨 幣 金 額下 ， 固 定 每 隔 一 段 期
)
收入
(
式，一
的利
方
間， 息 依 事先約 定 支付 ) 率方 浮 動利 率 之利 支付 息 ， 另 一 方 固 定 利 率 之
反
(
，並收入
。但
利
則
相