Page 297 - 抓住信用的價值與風險-銀行信用貸款的價值衡量與迷思

(9) 監測時機應分別於核貸前、核貸後及已列收回困難案件的不同處理
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階段，建立擬採措施的 SOP 處理程序。

(10) 以大數據分析為趨勢，建立訊息的完整與統一性，避免監測訊息的 信用風險監測

準確性遭部門分工與作業流程所撕裂。

(11) 避免有重視核貸前、忽視核貸後管理的制度設計；防杜授信發生違

約或不正常履約時，而形成部門間互推後續管理主辦的現象。

(12) 貸後風險管理理念應定期檢討與修正，對借款戶經營型態改變與交
易多樣性的複雜性，應建立定期檢視機制與制度升級。

(13) 貫徹 KYC（Know Your Customer）策略，以風險基礎的觀念來瞭解

客戶，如以身分、資金、國家所在地等等因素來檢驗借款戶品質。

█ 至於在風險監測上，可由以下幾個面向來實踐風險監測目標：

(1) 建立信用評級、統一授信管理體系

客戶信用評級是指對客戶市場競爭力、經營狀況、管理能力、
信譽狀況、發展前景，設置若干定性、定量指標，按照一定的方法

與技術對客戶償債能力與意願作出評價，並投射至其相應的信用等

級，以作為投資與貸款管理的決策與管理依據。也就是藉由對借款

戶的信用評級，以決定什麼樣的客戶可以接納，什麼樣的客戶應該

拒絕。銀行一般會對借款戶作客群分類及對其風險屬性作評核，由

徵審系統以至風險管理系統，建立統一有效的授信管理系統。作者

認為基於監測之有效性，該項信用評級的授信管理制度，如能連結

動態徵信、風險管理與風險監測機制，採行動態調整信用評級，以

至信用部位的動態調整，那更能達到風險監測目標。
(2) 運用風險量化管理技術、為貸款決策提供科學依據

根據巴塞爾資本協議要求，在第一支柱下，銀行信用風險的計

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