Page 209 - 台灣股市何種選股模型行得通？
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第 15 章 多因子選股模型Ⅲ－近一季盈餘成長價值雙因子模型 199
最佳者，證實結合多個選股因子可以產生選股績效更好的選
股模型。
2. 當 GVI 的參數為 0.06 時，第 1 與第 10 投組 (GVI 最小與最
大 10%) 年報酬率平均值差額最大。
圖 8 在不同參數下第 1 與第 10 投組 (GVI 最小與最大 10%) 年報酬率
平均值：大型股
圖 9. 在不同參數下第 1 與第 10 投組(GVI 最小與最大 10%)年報酬率平
均值：大型股
