Page 211 - 台灣股市何種選股模型行得通？

第 15 章 多因子選股模型Ⅲ－近一季盈餘成長價值雙因子模型 201

以十等分法產生投組。討論如下：

1. 全部股

十等分投組的績效如圖 12，可知：

圖 12 在參數 0.06 下十等分投組的績效：全部股

(1) 年化報酬率：GVI 成正比。
(2) 月報酬率 Sharpe 指標：與 GVI 成正比。

(3) 月報酬率超額報酬 (alpha)：與 GVI 成正比。