Page 605 - 中國大陸保險法規彙編

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算總資產基數，嚴格控制短期融資，規範投資運作行為，防止過度利
用杠杆融入資金投資股票。保險公司和保險資產管理公司應當向託管

銀行提供股票池股票和大盤藍籌股票明細、關聯方股票名單及計算比
例需要的總資產和各類保險產品帳戶規模等資料，支援託管銀行履行

獨立協力廠商監督義務。
五、加強市場風險動態監測。保險公司和保險資產管理公司應當加強基礎

建設，運用在險價值（VAR）等量化分析手段，按季進行股市風險壓
力測試，分析風險暴露程度，評估潛在風險因素及對整體風險承受能

力，股票市場發生大幅波動等非正常情況，必須加大測試頻率和測試
範圍，及時採取化解措施，向監管機構提交《股票投資風險控制報

告》。保險機構應當按照分散化原則，設置行業和個股集中度指標，
規範參與股票申購、增發、配售等行為，防止出現集中風險及鎖定期

限可能產生的市場風險。
六、落實崗位風險責任。保險公司和保險資產管理公司應當進一步落實崗

位責任制度，做好有關分析備查工作，加強股票投資制度執行情況的
內部稽核，建立異常交易行為日常監控機制，加強交易的獨立性、公

平性和分配過程的管理控制。保險機構有關高級管理人員及風險控制
人員應當切實履行管理職責，如實記錄和報告違規事項，嚴格執行責

任追究制度,落實各個環節投資管理人員的職責。違反法律法規和運作
規定的,應追究違規和造成損失的責任。

根據市場發展需要，我會決定對保險公司股票投資實行備案制。保險
公司應當按照《保險公司股票投資能力標準》和市場化原則，選擇股票直

接投資或委託投資方式，並向我會備案（詳見附件）。
二○○九年三月十八日