Page 95 - 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用

Chapter 3 作業風險之損失事件資料 <<<

作業風險損失資料蒐集研究 (Loss Data Collection Exercise for
Operational Ris k ； LDCE) 。 該 研究 係 由各參加 銀行 提 供所 屬 下列 各 項

資料，供風險管理 小組 針對銀行內部之作業風險相關資 本 配置及整 體
作業風險損失進行 彙總 分析。

又 如美國 FED 於 2004 年 11 月除進行 (Quantitative Impact Study
4 ； QIS-4) 外，並進行作業風險損失資料蒐集研究 (2004LDCE) 要 求
所 屬 金融機 構 ，依所要 求 資料 格 式， 填送 2004 年之作業風險損失資

料，以供監理機關 彙 整分析，並據以決 策參考 。
綜上 ，國外對作業風險外部損失資料庫之運用， 已 在發展階 段 ，

特別是未 見 各 國監理機關 主導 或 授權 成 立 之損失資料庫 專 責 單位 。 反
觀 ， 我 國因 已 有財 團 法 人金融聯合 徵 信中 心 負責 各 銀行 授 信相關資料

之 彙 整與分析 經驗 ，其成功運作 模 式，可供建置作業風險外部損失資
料庫之 參考 。

易 言 之， 考 量作業風險損失資料具有銀行 反映 內部管理 良窳 與資
料 私 密 之特性，因此有關損失資料庫之 負責 單位 ，須具相當之公信

力 ，因此可：

1. 直 接由 監理機關 擔 任。
2. 由 監理機關指定 專 責 機 構 ( 如銀行公會、聯 徵 中 心 或其他 ) 擔

任。
3. 與國外 專 責 機 構 合作。

至於作業風險損失資料之來源，除 由各 銀行依特定 格 式 報送 相關

資料外，可協調保險業 提 供相關資料；另可藉 由 與國外蒐集損失資料
之

量。 專 責 機 構 合作， 引 進國外同業資料，以 充 實可供 觀 察 之損失資料

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