Page 90 - 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用

>>> 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用

二、外部蒐集機構

主 要 由獨立 之外部機 構 進行資料蒐集，資料來源 多從 媒 體報導 或
其他管 道 ，如 法 院 之 判 決 紀錄 、監理機關之處 罰案例 等所 擷 取之外部
公 開 資料，其 客 戶 同 樣 可 獲得 資料分析及進行特定之資料 搜尋 。

三、保險公司

主 要 從 對保險公 司 之 求 償案例 及其他外部管 道 取 得 損失資料，可
用作分析並 提 供會員相關 報 告 。

在外部損失資料之蒐集資訊方 面 ， 應 包 括 實 際 損失金額、損失事
件描述、損失事件型態類別、事件日 期、透過保險或其他方式回收金

額之調整、資料 報送 機 構 與 自身 機 構比較 ，以及其他有 助 於 評估 相關
損失資訊等。

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貳、建置外部資料庫之效益

外部資料庫之建置，可協 助 內、外部損失資料之整合，以 增 加觀

察樣 本 。 雖然 外部資料 屬補充 性資料， 但 可協 助 銀行瞭解同業之損失
經驗 ，也可用於 評估 內部資料 充足 性、情 境 分析 執 行、損失分配決

定，及 提 供整 體 作業風險之 曝 險 估 計。惟 使 用外部資料時，須建 立適
當 程序 ， 經常檢核 並 予 以 書面 化，如此 才 可收內、外部資料 互補 之
效。

建 構 良好 之外部損失資料庫除可供不同 使 用 者 需 求 外，並 提 供 各
階 段 作業風險管理實務所需，以下僅依 各 項 應 用功能 逐 一介紹：

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資料來源： Douglas G.Hoffman, 2002, ”Managing Operational Risk”, John Wiley & Sons,Inc.

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