Page 81 - 經濟金融危機的防範與因應

第四章 瑞典經驗

共 同的 尺 度，去 衡 量 各 銀行所需要的 支 援 及 最 適切 的 支 援方法。
模型分 析 的 重點 是： 根 據 一家銀行的 獲 利能力和資本比率，去 預
期其經濟實力，所有 從 銀行 及 其他來 源獲 得 的資 訊 ( 包括 總 體經濟

，
被
測
均
預
數
電腦
況可能
演
狀 據 和 預 測 ) 變 的 估計數 輸 入 。分 析 結果， 模型，產生銀行 將 銀行區分為 未 3 來 3 至 5 年 財 務
類：
 A 類： 預 測 可以 克服 目 前的 困難 ，在中期內，會出現 獲 利，資
本比率可以繼續
資 即 可以 解決 問題，不需要政府援助。 維 持 在 8% 以上。這類銀行 只 要 由 現有 股東 增
 B 類：資本比率 預 期會 短 暫 跌 落 至 8% 以 下 ，這類銀行需要現
有 股東 增 資 及 政府提供 保 證 。當資本比率 低於 規 定下限 時，政
府 保 證 即自 動 轉 為融資或 股 本投資。有 了 政府 保 證 ，才能 夠 吸
引 投資 人 購買 銀行的 增 資 股 份 。 B 類銀行大 部 分的 逾 期放款和
不 良 資產 均 移 轉 給 資產 管理 公司 。

 C 類：資本比率會 持 續 下滑 至 0 或以 下 ，是 沒 有前 景 的銀行，
這類銀行必須關閉，或 與 其他實力 較 強 的銀行 合併 。 舉 例而
言 ，「哥 塔 銀行」的 逾 期放款 均 被 移 轉 給 一家資產 管理 公司 ，
移
正
出去，然後
拍
然後
讓逾
債
將剩餘 將剩餘 的 健全 的 資產 常資產 負 債出 負 售 ，可以 賣 。 得 到比 期放款 較 好 的價 轉 錢 。
經濟金融危機期間， 瑞典 聘 請很 多外國 顧 問 公司 提供 專 業 知
識 ， 協 助 處理 銀行危機。這些 專 家 從 早先美國和 挪 威 的銀行危機
中 獲 得 處理 經 驗 ，但為 了 避免 單 一 顧 問 公司 獲 得 過 多的影響力，
工 作 分 給 多家 顧 問 公司辦 理 。例如，一家 顧 問 公司 協 助 財 政 部 和

「銀行 公司 支 援 委員 會」分 險管理 析 放款和其他資產， 制度；第 三 家 公司 找 出不 良 部 分； 另 一
析
銀行的
策略
析
銀行的風
分
則分
家
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