Page 324 - 台灣股市何種選股模型行得通?
P. 324
314
4. 目標最佳化選股模型
5. 多因子迴歸模型
6. 選股模型的衰減歷程
7. 選股模型的動態歷程
8. 擇時模型
9. 選股擇時複合模型
如果您是專業投資人,建議您可進一步研讀。
最後,祝您投資順利!
[註 1] 成長價值指標(Growth Value Index, GVI)的公式如下:
GVI (BPR 0 ) n * 1 ( ROE 0 ) (1)
其中 BPR =目前的淨值股價比 (B/P), ROE =預估的股東權
0 0
益報酬率,用交易日前一日的 PB 與前一日的分析師預估盈
*
餘的 PE 來估計, ROE PB/PE , =一個由市場決定的參
n
*
數,本書回測結果發現 =0.125 最佳。
n