Page 109 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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依估
2. 約 機 率 。 違約率 對 每 一個 婉 拒件 算 出 p (Good) 及 p
計的
(Bad) 。

3. 將 被 婉 拒件樣 本 區 分為 好 件 及 壞件兩樣 本。 將 壞件
加權上 估 計的 違約 機 率 ， 好 件 則加權上 非違約件 的
機 率 。

4. 將 婉 拒件 與核 准件 的 樣 本 結合 ，重新建 置 評分 卡 模型。

九、疊代再分類法 (Iterative Reclassification)

此 法類 似 Hard Cutoff ，但此方 法 是重 複 分 群 一 直 到某一

臨界 值為 止 。此方 法步 驟 如 下 ：
1. 根 據 核 准 案 件 建 立 評分 卡 ；
2. 利用現有的模型對 婉 拒 客戶 加以評分。評分後利用

每 個 區 間的 好 壞比 做 婉 拒 客戶 的 好 壞比 ，並 隨 機 給

定 好 件 或 壞件 ；
3. 給 定後 合 併 核 准件 ，重新建 立 模型， 直 到 指 定的 統
計量 圖 收 斂 為 止 ， 比 方 說 可用 一定的 ln (odds) vs. score 收 斂 區 間等； 的 散

數
，或用模型的
達
佈
參
與模型的
，需要注意所有的
法
壞比
若
4.
，
准
核
要在已
下
知
好
的
壞比
線
客戶品 用 好 質 好 的 疑慮 。 圖 示 否 則 會 有 婉 拒 客戶 比 線 都