Page 113 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第一節 最終模型產出

最 終 模型產出為一 迴歸 式 ，其模型在評分 卡 的 運 用上較

不 易解 釋 ，故 必 須 將變 數轉換 為分 數 以利於業 務 上的 運 用，
在 第 六 課 指 出， 變 數 的 轉換 可 選擇 利用 虛擬 變 數 (dummy

variable) 或 WOE 值來取代，其中 虛擬 變 數 可 單 純 地將各變
數 群 組 乘 以 1,000 來表 達 各變 數 群 組的權重；而 WOE 值則

需 套 用較 複雜 的 轉換 ，因此， 我 們 必 須 運 用評分 卡 尺 度 技術
將 評分 卡係 數轉換 為 便 於 解讀 的權重。

1. 平 均 分 數 為 200 分， 每 隔 20 分 勝 算 比 (Odds) 加 倍 ：

Odds 指 的是 好 壞件 (Good/Bad) 的 比 值，也 就 是 每 隔
20 分， 好 件 與 壞件 的 比 例 會 加 倍 ，因此， 我 們 可以 根

據 此分 數區 間規劃 合 理的風險 區 ，以進 行 差異 化 管
理。

2. 分 數 尺 度 ：

基 本上 我 們 建 置 的評分 卡 規則為可加成 之 規則，因
(1)
此， 調 整 後的分 數根 據 以上的 假 設必 須 為 單 純 之 線

性方 程式 ：
Score ＝ A ＋ B×ln (odds)......................................( 式 1)