Page 117 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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此方
式
下
:
目的如
1. 便 於建 置 過 程 中 各 個 版 本評分 卡 互 相 比 較。
2. 便 於使用者 解讀 。
3. 便 於 監 理機關資訊 揭 露 同時 與 違約 機 率 整合 。
第二節 設定風險校準 (Risk Calibration)
一、不同評分卡的分數調校
若同 一產 品 因 應 不 同特 性切分為 數 個評分 卡 ,如信用 卡
評分 卡 切為全 清 戶 評分 卡 與 循 環戶 評分 卡 ,如此一來, 兩 張
評分 卡 的模型 基礎 可能 站 在不 同 水 準 上,例如全 清 戶 的 400
分與 循 環戶 的 600 分, 難 以 比 較 哪 個分 數 較高?於是 必 須 設
定風險 校 準 (Risk Calibration) 來 轉換 各 分 群 的評分。
在 好 壞 表現定 義 於不 同 分 群 間相 同 的前提 下 ,風險 校 準
群
來
壞比
評分分
數
,使得相
則是 達 採 用 同 等 好 結 果 ,且評分與 轉換 各 分 好 壞比 應 呈 現 正向 相關。 同好 壞
評分
到相
同
比
程
過
以
列
準
下
下
校
如
出評分模型風險
計
1.
序
。
群
樣
各 算 出 各 分 群 所有 由低 樣 本 之最 排 終 模型評分。 :
分
至
高
本分
數
2.