Page 114 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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此, 假 設 平 均 分 數 假 設 代入 式 1 ,得到以 20 分 Odds 下 方 程式 倍 :
Score + PDO = A + B×ln (2odds)...............................( 式 2)
( 其中 PDO 為 Point of Double Odds ,表示 每 隔 多少分
Odds 加 倍 )
將式 2 減 式 1 , Score 互 相 抵 消,可以得到以 下 方 程式 :
PDO = B×ln (2odds) - B×ln (odds) = B×ln(2).........( 式 3.1)
B = PDO/ln(2).........................................................( 式 3.2)
此 時就 可以 根 據 PDO 之 假 設 計 算 B 值, 同時將 B 值 帶
入方 程式 , 即 可計 算 A 值 :
A = Score - B × ln (odds).............................................( 式 4)
( 其中 Score 為平 均 分 數 , Odds 則以建 置 模型 時 的平 均
水 準帶 入 )
例如 BS 為 600 , Base Odds 為 50 ,而 PDO 為 20 時 ,
則 B = 20/ln (2) = 28.9 ,而 A = 600 - B×ln(50) = 487.1 。
則 好 壞比 與分 數 的 轉換 式 為 :
Score = 487.1 - 28.9×ln(Odds)