Page 112 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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分析以及
數
二階段
生出來
衍
所
率
模型
之
型等方 在前 式 面 的 章節 裡 ， 根 據特徵變 迴歸 式 ，是評分 卡 及 違約 迴歸 機 模
(Probability of default ； PD) 模型 最 重要的 架 構， 從 此 架 構可
以分 別 發展出 ： 1. 申 請 或 行 為評分 卡 ， 2. 用於資本計提的
PD 模型。
表 8-1 評分卡及 PD 模型

評分卡
變數 屬性
小於 25 26 ～ 30 31 ～ 35 大於 36 null
變數 1 6 10 18 0 14
0 1
變數 2
0 13
1-2 3-4 5+
變數 3
20 0 33
<=0 1
2- 高
變數 4
0 0 15
0 1-2
3- 高
變數 5
25 5 0

模型
PD
評等 分數 PD
1 0~100 15.57%
3 2 100~200 200~250 13.46% 10.89%

5 4 250~300 300~350 8.25% 5.12%

7 6 350~400 450~500 3.20% 1.05%

9 10 8 500~550 550~600 600+ 0.53% 0.12% 0.03%