Page 122 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第三節 模型驗證

在信用評分 卡 建 置 過 程 中，為了能 夠 有 效 評 估 信用評分

卡之預測 能 力 以及 診 斷 是 否 需要進一 步 修 正 ， 必 須 透 過以 下
模型驗 證 來 檢視 評分 卡 成 效 。

(Gini) 係數
一、吉尼

羅倫茲曲線 (Lorenz’s Curve) ， 圖 8-2 中 向 下 彎曲曲線

即稱 為 Lorenz’s Curve 是用來評 估 評分 卡 鑑 別 效 果 的 標 準 圖
表，其 橫軸 是 根 據 分 數 由高 至 低，累計的 正 常 客戶 占 總 正 常

客戶 的 比 例，而 縱軸 則是分 數 由高 至 低，累計的 違約 客戶 占
總 違約 客戶 的 比 例。由於分 數 高者為低風險 客戶 ，因此累積

違約比 例的成 長 速 度 會 低於累積 正 常 客戶 ，因此， Lorenz’s
Curve 會 呈 現 向 下 彎曲 的 曲線 ，在 Lorenz’s Curve 圖 中， 向

右 下 突 出的 半月 型 面 積 除 以 45 度 線 下 方 三 角 型 面 積的 比
。此項
我
值， 別 含 們稱 為 吉尼 之 係 數 (Gini Coefficient) 區別 小 能 力 ( 即 為 隨 機模型 係 ) 數 愈大， 度
鑑
，表示
數
愈
愈低。而
45
別
力
愈高；反
力
，
鑑
係
。

的
意則代表模型不具
線