Page 127 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
P. 127
11
3
表 8-6 訓練組及測試組驗證結果
訓練組 (70%) 測試組 (30%)
Gini 63% 65%
K-S 51% 53%
二、時間樣本外 (Out-of-Time Sample) 的驗證
此為 確 保 模型不 會 因為 外 在因 素 而 無法適應 ,也為 確 保
模型不受 時 間的 干擾 。此資 料集 與 原 始的資 料集 僅時 間點不
同 ,其 他 的資 料 欄 位 與定 義 仍與 原 來的資 料 相 同 。
8-6
與表 皆 在 相較,表 8-7 的 結 果 發現 圍內 Gini ,表示此模型不受 值及 K-S 值稍有
壞區
下
良好之好
範
能
力
降,但
辨
持
時
間因
素干擾
,模型仍可維
表 8-7 樣本外驗證結果 其 原 有的 鑑 別 力 。
樣本外驗證
Gini 61%
K-S 48%
此 外 , 我 們 也可 針 對風險等 級 區 分 結 果 進 行 驗 證 ,分 別
針 對 訓 練 組、 測 試 組及 樣 本 外 資 料 進 行 模型 鑑 別 力 驗 證 ,以
式
確 保 此等 值及 級 區 分方 值表現都是 是有 鑑 別 力 的。如表 的。 8-8 所示,此分 級
良好
Gini
下
K-S
分
十