Page 126 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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外
檢
,
本
試
組
(Holdout Sample)
需
別 力 模型驗 定 外 證除 亦 對發展組 針 對 測 樣 本 (Development Sample) 及 樣 做 鑑
(Out sample) 做驗 證 。
其中 測 試 組, 顧名思義 是驗 證 樣 本 同時亦 為建模 樣 本的
一部分, 我 們 隨 機 抽 取建模 樣 本的一部分,做為 樣 本 內 驗 證
的驗 證 樣 本。
樣 本 外 的驗 證 ,是來 自 非 建模 樣 本的驗 證 資 料 , 依 取 樣
時期又 可分為 樣 本 外 (Out of sample) 驗 證 樣 本,以及 樣 本
時 間 外 (Out of time) 驗 證 樣 本。 樣 本 外 驗 證 樣 本為取 樣 時
點與建模 樣 本為 同 樣 取 樣 時 點的驗 證 樣 本,而 樣 本 時 間 外 驗
證 樣 本則為取 樣 時 點不 包 含 有與建模 樣 本相 同 取 樣 時 點的驗
證 樣 本。
一、訓練組及測試組 (Development & Hold-Out Sample)
驗證
其中 訓 練 組 占 建模 樣 本的 70% , 測 試 組 占 建模 樣 本 之
30% ,以表 定,具有 8-6 為例, 訓 練 組及 辨 測 試 組 皆 通過 Gini 值及 K-S
力
能
。
值的
鑑
壞區
良好之好